สรุปเรื่องการเทรดแบบ DCA

DCA Dollar Cost Average คือการออกไม้เพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อกราฟหลงทางโดยไม่ตั้ง SL และเมื่อกราฟกลับตัวเกินครึ่งทางระหว่างไม้แรกกับไม้สุดท้ายนิดหน่อย ก็จะสามารถปิดรวบได้

ราคาทองคำสามารถวิ่งทางเดียวได้ไกลและมาก ทำให้ระยะหลงทางไกลกว่าคู่เงินมาก ระยะเวลาที่หลงทางก็สำคัญเพราะค่า swap ค่อนข้างสูง

ในการทดลองจะออกไม้แรกแบบการเทรดสั้นแล้ววางไม้ limit ไว้ตามแนวรับต้าน โดยวันแรกๆของการทดลอง ออกไม้ห่างกันแค่ 600-700 จุด เนื่องจากไม่มีการตั้ง SL จึงเทรดได้เยอะมาก กราฟวิ่งทางเดียวมีการเติมไม้นิดหน่อยเท่านั้น กราฟที่ย่อมาเกิน 300 จุดแต่ไม่ SL ทำให้มีความรู้สึกที่ดีต่อวิธีนี้มาก

กราฟเริ่ม swing แรงขึ้น ในวันหลังๆ การเติมไม้มีระยะถึง 5000 จุด โดยรวมแล้วหลงทางไม่เกิน 2 หมื่นจุด ปิดได้ทุกครั้ง

จากการ back test ด้วยตาเปล่าแล้ว ระยะหลงทาง 3 - 5 หมื่นจุดสามารถเกิดขึ้นได้ปีละหลายครั้ง ยิ่งถ้าใช้กับการเทรดสั้นที่เทรดตามเทรนด์ไปเรื่อยๆ เวลาติด จะเริ่มติดตั้งแต่ยอดดอย หรือก้นเหวได้เลย ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้ว กำไรทั้งปีและเงินต้นก็สามารถหายไปหมดได้เลย

ตาราง Momey Management

***Return คิดจากกำไร 2000 จุดต่อวัน, 20 วันต่อเดือน, balance เอามาจากช่อง drawdown

ตัวอย่างการอ่านค่าจากตาราง เช่นถ้า ออก 0.01 lot โดย mm ที่ 3 หมื่นจุด และออกไม้ห่างกัน 1 พันจุด จะออกได้ 31 ไม้ DD = 4650 USD คือต้องมี balance มากกว่า 4650 ถึงจะได้ และมีกำไร 8.6% ต่อเดือน

แต่ถ้า ออก 0.01 lot โดย mm ที่ 3 หมื่นจุดเหมือนกัน และออกไม้ห่างกัน 5 พันจุด จะออกได้ 7 ไม้ DD = 2750 USD คือต้องมี balance มากกว่า 2750 ถึงจะได้ และมีกำไร 38.1% ต่อเดือน

และถ้า ออก 0.01 lot โดย mm ที่ 1แสนจุด และออกไม้ห่างกัน 5 พันจุด จะออกได้ 21 ไม้ DD = 10500 USD คือต้องมี balance มากกว่า 10500 ถึงจะได้ และมีกำไรเพียง 3.81% ต่อเดือน

สรุปคือยิ่ง mm ไว้ไกลเท่าไหร่กำไรยิ่งน้อยลง และใช้ Balance สูงขึ้น ระยะห่างระหว่างไม้ขั้นต่ำยิ่งสูงยิ่งดี balance ขั้นต่ำลดลง และ%กำไรสูงขึ้น

เทคนิค DCA ถ้าจะใช้กับทองคำก็คงจะเหมาะกับการเทรดยาวที่มีการรอให้กราฟมีการย่อเยอะๆ ใกล้แนวรับสำคัญ แล้วค่อยบายโดยไม่รอแท่งคอนเฟิร์ม หรือยืดขึ้นไปสูงๆใกล้แนวต้านแล้วไม่รอแท่งคอนเฟิร์ม เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

แต่ถ้าเทรดยาวแบบรอแท่งคอนเฟิร์ม หรือใช้ RSI divergence ช่วยตัดสินใจออกไม้แล้วมี SL ที่เหมาะสมน่าจะสบายใจกว่านี้ ความรู้สึกตอนที่หลงทางไกลๆ และนานๆ มันไม่ดีเลย

ตัดสินใจว่าในเดือน พฤศจิกายนนี้ จะเทรดยาวแบบมี TP SL ด้วยบัญชีจริง เริ่มจาก 0.01 ใหม่ และจะใช้ demo ฝึกเทรดสั้นแบบมี TP SL ฝึกจน winrate สูงๆเอา จะได้ไม่ต้องพึ่งพาเทคนิค DCA ดีกว่า